Отслеживаем корреляцию финансовых инструментов и применяем ее при торговле на валютном рынке

Отслеживаем корреляцию финансовых инструментов и применяем ее при торговле на валютном рынке

Торговая стратегия, описанная в статье, основана на явлении, известном как корреляция финансовых инструментов. Корреляционная торговля - это способ диверсифицировать ваш торговый портфель, без ущерба для основного плана торговли. Вы можете продолжить применять выбранную стратегию, используя возможности корреляционной торговли по мере их появления. Это расширит ваш торговый инструментарий получения прибыли на рынке Форекс.

Что такое корреляция финансовых инструментов?

Корреляция - это поведение определенных финансовых инструментов, цены которых движутся либо в одном направлении, либо в стороны, противоположные друг другу. Считается, что пары финансовых инструментов показывает положительную корреляцию, когда два из них или более одновременно движутся в одном направлении.

В корреляционной торговле цель состоит в том, чтобы найти финансовые инструменты, которые сильно коррелированы. Отличным примером корреляции могут быть валютные пары AUD/JPY и NZD/JPY. За последний год корреляция между двумя парами была положительной, большую часть времени они двигались синхронно.

Отслеживаем корреляцию финансовых инструментов и применяем ее при торговле на валютном рынке

Убедившись, что финансовые инструменты сильно коррелированы друг с другом, нужно взглянуть на графики и сравнить ценовые изменения за последний год. Используйте торговую платформу, которую предоставил altesso com брокер, или иной софт, где есть возможности наложения графиков. Когда мы накладываем график NZD/JPY на график AUD/JPY (свечи = AUD/JPY, бары = NZD/JPY), мы можем четко видеть участки, на которых цены обоих инструментов двигались очень параллельно. Также существуют отрезки времени, когда корреляция немного давала сбой, и две пары двигались в направлениях противоположных друг другу.

Именно в то время, когда наблюдается сбой корреляции, мы получаем чрезвычайно прибыльные и практически безрисковые торговые возможности. На графике вы видите выделенными желтыми прямоугольниками все моменты времени, когда корреляция нарушилась и появлялся разрыв. Мы можем изучить на эти интервалы и оценить средний максимальный разрыв в корреляции. Эта информация поможет понять, когда следует совершать корреляционную сделку по этой паре.

Как торговать используя корреляцию на счете, который предоставил altesso com брокер?

Как видно, каждый раз, когда корреляция давала сбой и возникал ценовой разрыв между парами, цена неизбежно возвращалась в сторону сужения корреляции и закрытия разрыва. Разрыв в корреляции, составлял примерно 400-500 пипсов. Второй по времени разрыв в корреляции, был еще более значительным. В самом широком месте разрыв в цене составлял примерно 600 пунктов; максимум - 85,500, а минимум - 80,700.

Принцип торговли основан на том, что разрыв в корреляции должен с вероятностью 92%, сузиться и, возможно, даже полностью исчезнуть. Используя пример на графике мы видим: если бы мы открыли позицию 11 марта и закрыли ее 30 марта, то получили бы прибыль в размере 300 пипсов. Вы можете хеджировать риски, открывая противоположные позиции по обеим валютным парам на счете который открыл для вас altesso com брокер.

Когда две положительно коррелированные пары выходят из корреляции на основном уровне поддержки или сопротивления, мы можем ожидать разворота. Этот разворот может составлять всего 25 пипсов, но чаще всего он приводит к более крупным движениям. Таким образом, нужно следить за тем, чтобы движения цен происходили вокруг уровней поддержки и сопротивления.

Выводы:

Торговля с использованием корреляции финансовых инструментов является наименее рискованной. Она может использоваться трейдером в качестве дополнительного инструмента, когда на рынке возникают соответствующие условия.

Подписаться на рассылку

Отслеживаем корреляцию финансовых инструментов и применяем ее при торговле на валютном рынке